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The Options Edge 2

Strategie Meccaniche con Opzioni su Azioni e Indici

Più di 20 Strategie Meccaniche per lavorare con le Opzioni su Azioni e su Indici (ciascuna su diversi gruppi di strumenti: sono più di 90 i sottostanti su cui vedrai queste strategie in azione): 350 slide e più di 20 ore di video, dai protocolli di ingresso e gestione della posizione, alla codifica e backtest su OptionLAB, ai trading systems presentati in questo corso online.

PROGRAMMA DEL CORSO

Le Piattaforme e il caricamento del materiale

Modelli di Analisi sulla Volatilità

Misurare l’impatto dei Corsi di Transazione per le Opzioni su Azioni

Le Trimestrali USA (EPS): tempistiche del comunicato, analisi della Realized Volatility (sottostante) e della Implied Volatility, su doverse scadenze, dal 2000 ad oggi

Iron Condor su ETF (protocollo 1)

TRADING AROUND EPS

EPS Calendar Spread (protocollo 2)

I Filtri sul Volatility Crush

EPS Double Calendar Spread (protocollo 3)

La scelta degli strike

EPS Double Diagonal Spread (protocollo 4)

Analisi e Individuazione delle Azioni su cui impiegare questi 3 protocolli che lavorano sul rilascio dell’EPS

Monitoraggio del rilascio della Trimestrale sulle Piattaforme

EPS Iron Condor (protocollo 5)

EPS Long Straddle (protocollo 6)

Analisi delle Stagionalità delle Trimestrali USA

Long Straddle Before EPS (protocollo 7)

Analisi delle Greche della Posizione

Long Straddle After EPS (protocollo 8)

Iron Condor After EPS (protocollo 9)

L’impiego di Stop / Target / Filtri Temporali

STRATEGIE DIREZIONALI SU AZIONI

Trading Systems sulle News (EPS / FED / NFPR)

Momentum EPS (protocollo 10)

Fig Leaf (protocollo 11)

Trading System con le Opzioni su Azioni

La gestione degli Split

Mean Reveting con le Opzioni (protocollo 12)

STRATEGIE DIREZIONALI SU INDICI

BWB Buttefly

Variante Bassa (protocollo 13)

Variante Alta (protocollo 14)

Ratio Covered (protocollo 15)

Dynamic Legging Iron Condor (protocollo 16)

OPZIONI SUL VIX

Quali Modelli usare, il Delta, Analisi del Contango r Backwardation

Buy at Expiration (protocollo 17)

Long Term Buy (protocollo 18)

BackSpread (protocollo 19)

Spread Trading con le Opzioni sul VIX (protocollo 20)

ANALISI DEI PORTAFOGLI

Costruzione di un Portafoglio per ogni gruppo di strategie e analisi del Portafoglio finale


Your Instructor


Luca Giusti
Luca Giusti

Luca Giusti è un Trader Sistematico su Opzioni e Futures dal 2002. Laurea in Economia, frequenta un Dottorato di Ricerca in Direzione Aziendale prima di diventare imprenditore. Fondatore di QTLab (Quantitative Trading LAB) dove sviluppa metodologie di Trading Quantitativo, collabora con istituzionali e con un società (Da Vinci Fintech) allo sviluppo di piattaforme di analisi di dati finanziari, strategie in Opzioni e analisi di Portafogli (StrategyLAB e OptionLAB). Autore del libro "Trading Meccanico", edito da HOEPLI, Socio Ordinario Professional e membro del Comitato Scientifico di SIAT, è docente dei corsi di QTLab e del Master SIAT. Dal 2008 è relatore all’ITForum e al TOL EXPO di Borsa Italiana, ed è stato speaker in numero conferenze internazionali: a Dubai per TradeStation nel 2016, al convegno internazionale IFTA 2017, nel 2019 a Londra per il CME Group, e guest speaker alla MasterClass di TradeStation a Londra nel 2019.


 

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