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The Options Edge

Trading Meccanico con le Opzioni: dall'Analisi della Volatilità, al Backtest, le Greche. gli Aggiustamenti

Il corso “The Options Edge” è strutturato su 26 lezioni alternate a 13 Strategie, oltre a materiale propedeutico (per chi non conosce ancora bene le Opzioni) e a materiale di approfondimento (per chi le conosce, invece, piuttosto bene e desidera scavare più a fondo nella materia) . Un percorso completo e trasversale (forse uno dei più approfonditi oggi disponibili), che affianca teoria e pratica (con una decina di Strategie Meccaniche, a disposizione) offrendo la massima flessibilità di fruizione e la possibilità di interagire con il docente nel forum che modera ormai dal 2011.

Le Opzioni sono uno strumento per operare sui mercati finanziari che apre al Trader e all'Investitore un ventaglio di opportunità come nessun altro strumento.

Apparentemente le Opzioni sono “facili”: esistono le Put e le Call, e si possono comprare o vendere, ma basta poco per rendersi conto che si tratta di strumenti con un profilo non lineare (come futures o azioni), e che questa loro natura “asimmetrica” dischiude al trader opportunità incredibili.

Non solo Direzione

Ti piacerebbe guadagnare

  • al passaggio del tempo?
  • da una corretta previsione della futura volatilità?
  • semplicemente perché il sottostante non va da nessuna parte e resta all'interno di due livelli prestabiliti?
  • così come poter costruire una posizione direzionale con uno stop loss incorporato che non ti faccia uscire dal trade, ma che fissi già un tetto alla tua perdita massima…?

Tutte queste sono opportunità non usuali se sei un Trader tradizionale costretto, per guadagnare, a dover prevedere in maniera corretta la direzione di un titolo o a dover monitorare da vicino una posizione.

Niente più “caccia” al tuo stop, o dover seguire i mercati intraday: questo è ciò che offrono le Opzioni… Il prezzo da pagare? E' l'impegno richiesto per arrivare a conoscere questi strumenti, che sono un po' più complessi di una semplice azione o di un futures.

Un approccio al Trading più Strategico, razionale, e soprattutto rilassato: queste le motivazioni che hanno fatto avvicinare a questo tipo di operatività così tante persone negli ultimi anni.

Pronti, via! Decine di Strategie Meccaniche “chiavi in mano”

Dai concetti fondamentali per chi vuole iniziare a fare Trading con le Opzioni, all'Analisi di Sensitività Dinamica effettuata con le Greche. Questo corso copre in maniera copleta la Teoria necessaria per operare consapevolmente con le Opzioni ed integra anche numerose strategie “chiavi in mano” per essere da subito operativi sul mercato.

Le Greche

Attraverso:

  • l'Analisi di Sensitività della tua posizione,
  • l'uso delle Greche e, in particolare,
  • del comportamento dinamico di ciascuna di esse al variare dell'altra,

ti verrà mostrato:

  • con quali piattaforme graficare ed analizzare l'andamento di ciascuna Greca al variare:
    1. del prezzo del sottostante,
    2. della Volatilità Implicita e
    3. del passaggio del Tempo,
  • come controllare o neutralizzare l'esposizione a ciascuno di questi fattori, e
  • come effettuare aggiustamenti partendo dal profilo di rischio (qualificato in termini di Greche) che desideri ottenere.

Non si parla tuttavia solo di Greche! Ti verrà mostrato anche:

  • come analizzare le probabilità di successo dell'operazione,
  • come analizzare il rischio assegnazione sulle gambe vendute,
  • come analizzare le Volatilità (Storica, Implicita, Futura): dagli Skew (Smile e Smirk) alla previsione del suo andamento,
  • come impiegare la put-call parity per costruire posizioni sintetiche.

Strategie in Opzioni: Quando impiegarle e Come gestirle (gli Aggiustamenti)

Si scende in dettaglio sulle strategie più efficaci per operare con le Opzioni, dal “quando” utilizzarle al “come” gestire la posizione, e mettiamo a tua disposizione una decina di strategie già pronte su diversi sottostanti (Azioni, Indici, Futures).

Il corso alterna, quindi, momenti di spiegazione tecnica a momenti di analisi delle più note strategie di trading Direzionale e Non Direzionale. Il tutto attraverso esempi pratici impostati sulle piattaforme di Trading e attraverso l'Analisi delle Strategie in Opzioni più sofisticate oggi disponibili.

Un Portafoglio di Strategie in Opzioni

Ci si sofferma, infine, sulla gestione di un portafoglio di posizioni attraverso l'Analisi delle Greche di Portafoglio, attraverso:

  • le correlazioni fra i sottostanti per conseguire una corretta diversificazione, partendo:
    1. dal tipo di sottostante (multi-market),
    2. dal time-frame in cui si opera (multi-timeframe),
    3. ma soprattutto dal tipo di strategie che si stanno affiancando (multi-systems),
  • i criteri per sommare le Greche delle singole posizioni (Beta Weighting),
  • il Ribilanciamento del tuo Portafoglio di posizioni.

... Puoi iniziare a fare Trading con le Opzioni anche con una conoscenza superficiale di questi concetti... ma conoscerli può fare la differenza!
Per guidare un'automobile non serve infatti sapere cosa c'è sotto al cofano della tua auto, ma saperlo può renderti un pilota migliore. E diventa indispensabile quando sei alla guida di una macchina da Rally o di Formula 1, o semplicemente di un account con cui stai facendo Trading seriamente.

… ed ecco alcune delle equity delle 13 strategie meccaniche che troverai all’interno del corso:


L'Autore


Luca Giusti
Luca Giusti

Luca Giusti è un Trader Sistematico su Opzioni e Futures dal 2002. Laurea a pieni voti in Economia presso l'Univ. degli Studi di Modena, frequenta un Dottorato di Ricerca in Direzione Aziendale prima di diventare imprenditore. Fondatore di QTLab (Quantitative Trading LAB) dove sviluppa metodologie di Trading Quantitativo, collabora con Istituzionali in Svizzera e con un società (Da Vinci Fintech) allo sviluppo di piattaforme di analisi di dati finanziari, strategie in Opzioni e analisi di Portafogli (StrategyLAB, OptionLAB). Autore del libro "Trading Meccanico", edito da HOEPLI, Socio Ordinario Professional e membro del Comitato Scientifico di SIAT (la branch italiana di IFTA), è docente dei corsi di QTLab e del Master Avanzato di SIAT. Dal 2008 è relatore all’ITForum e al TOL EXPO di Borsa Italiana, ed è stato speaker in numero conferenze internazionali: a Dubai per TradeStation nel 2016, al convegno internazionale IFTA 2017, nel 2019 a Londra per il CME Group, e guest speaker alla MasterClass di TradeStation a Londra nel 2019 e alla Scuola di Economia e Management dell'Univ. di Torino. Easy Language Developer, i suoi indicatori e le sue strategie sono seguite da più di 1500 persone sul Trading App Store di TradeStation. E' spesso intervistato sul canale CNBC, su Le Fonti TV, scrive su Traders Magazine, FX Empire, Milano Finanza.


Contenuto del Corso


  Benvenuto in QTLab (...alcune indicazioni, prima di iniziare)
Disponibile tra giorni
giorni dopo l'iscrizione
  Fare Trading con le Opzioni
Disponibile tra giorni
giorni dopo l'iscrizione
  La Volatilità
Disponibile tra giorni
giorni dopo l'iscrizione
  Strategie con le Opzioni: quando utilizzarle e come gestirle efficacemente - Modulo II
Disponibile tra giorni
giorni dopo l'iscrizione
  Strategie con le Opzioni: quando utilizzarle e come gestirle efficacemente - Modulo III
Disponibile tra giorni
giorni dopo l'iscrizione
  Bonus - TradeStation: Getting Started (in Italiano)
Disponibile tra giorni
giorni dopo l'iscrizione

 

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